Наноструктуры. Математическая физика и моделирование, 2023, 23, №2

Богомолов Р.О., Зверев О.В., Шелемех Е.А.

Памяти В.М. Хаметова: путь в профессии, основные результаты в финансовой математике и воспоминания коллег

Ключевые слова: В.М. Хаметов, минимаксная модель расчета опциона, неполный рынок, стохастическая игра, квантильное хеджирование, байесовская модель облигации.

Аннотация

Статья посвящена памяти д.ф.-м.н., профессора В.М. Хаметова (18.11.1946 ‒ 02.09.2023): приведены основные вехи его пути как ученого и преподавателя, кратко описан круг его научных интересов и полученных результатов. Одним из основных направлений его исследований в последние двадцать лет стало моделирование эволюции стоимости финансовых инструментов. Дан обзор основных результатов по этой теме, основная роль в получении которых принадлежит В.М. Хаметову. В заключении приведены воспоминания его коллег и учеников.

[ Полный текст статьи ]

Nanostructures. Mathematical physics and modelling, 2023, 23, №2

Bogomolov R.O., Zverev O.V., Shelemekh E.A.

In memoriam of V.M. Khametov: on his career, key results in financial mathematics and memories of colleagues

Keywords: V.M. Khametov, minimax model for option calculation, incomplete market, stochastic game, quantile hedging, the Bayesian bond model.

Abstract

The article is dedicated to memory of Doctor of Physics and Mathematics, Professor V.M. Khametov (18.11.1946 ‒ 02.09.2023): the milestones of his career as a scientist and teacher are sketched, the scope of his scientific interests and the results obtained are briefly described. One of his main research interests in the last twenty years has been modeling of the value evolution for financial instruments. We present an overview of the most important results on this topic, the key role in obtaining which belongs to V.M. Khametov. In conclusion, the memoirs of his colleagues and followers are given.

[ Full text ]