Наноструктуры. Математическая физика и моделирование, 2020, 20, №2, 05–22

О.В. Зверев, В.M. Хаметов, Е.А. Шелемех

Математическая модель ценообразования для европейскго опциона на неполном рынке без транзакционных издержек (дискретное время). Часть II.

Ключевые слова: европейский опцион, хеджирование, минимаксный портфель, неполный рынок, конечный рынок, компактный рынок.

Аннотация

Это вторая часть статьи. Здесь модель общего характера, построенная в первой части, использована для построения моделей ценообразования в частных случаях одномерного неполного конечного рынка и рынка с компактным носителем

[ Полный текст статьи ]

---

Nanostructures. Mathematical physics and modelling, 2020, 20, №2, 05–22

O.V. Zverev, V.M. Khametov, E.A. Shelemekh

Mathematical model of European option pricing in incomplete market without transaction costs (discrete time ). Part II.

Keywords: European option, hedging, minimax portfolio, incomplete market, final market, compact market.

Abstract

This is the second part of the paper. Here general model of the first part is implemented to design pricing models for special cases of one-dimensional incomplete final market and compact (1; S)-market

[ Full text ]

---